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却转债切磋系列(六):发皓标价异触动,捕秉

作者:locoy

  情节目次

  1. 前言 4

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  2. 却转债折价套利 4

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  2.1. 即兴实根据 4 copyright dedecms

  2.2. 不进入新2官网期的却转债折价套利 4

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  2.2.1. 套利回测框架 4 copyright dedecms

  2.2.2. 套利案例 5

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  2.2.3. 套利回测结实 6

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  2.3. 新2官网期内的却转债折价套利 10 copyright dedecms

  2.3.1. 第壹种套利方法 10

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  2.3.2. 第二种套利方法 13

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  2.4. 却转债折价套利战微 14 织梦好,好织梦

  3. 却转债虚值期权套利 15 内容来自dedecms

  3.1. 即兴实根据 15 dedecms.com

  3.2. 却转债虚值期权套利案例 16

织梦好,好织梦

  3.3. 却转债虚值期权套利回测框架 17 本文来自织梦

  3.4. 却转债虚值期权套利回测结实 17

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  3.4.1. 下修时间套利情景 17

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  3.4.2. 回特价而沽时间套利情景 22 dedecms.com

  4. 风险提示 24

织梦内容管理系统

  2 / 25 织梦内容管理系统

  东方吴证券切磋所 内容来自dedecms

  请政必阅读注释之后的避免责音皓片断 织梦好,好织梦

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  金工专题报告 dedecms.com

  图表目次 内容来自dedecms

  图1:万信转债折价案例 5 内容来自dedecms

  图2 :万信转债折价套利进款(2018/6/15 ) 6

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  图3 :不一λ 程度下却转债折价套利进款(匪新2官网期) 6

织梦好,好织梦

  图4 :不一λ 程度下却转债折价套利所拥有进款(匪新2官网期) 7 织梦好,好织梦

  图5 :不一λ 程度下却转债折价套利的进款曲线(匪新2官网期) 7 织梦好,好织梦

  图6 :却转债折价套利战微年度体即兴(匪新2官网期) 8 内容来自dedecms

  图7 :却转债折价套利战微个券体即兴(匪新2官网期) 8 织梦好,好织梦

  图8 :万信转债折价套利进款(2018/5/29 ) 9 本文来自织梦

  图9 :不一λ 程度下却转债折价套利的进款曲线(考虑分红、递送转、增发、配股) 9 织梦好,好织梦

  图10:叁壹转债折价案例 10 本文来自织梦

  图11:叁壹转债折价套利进款(2017/12/6 )11

织梦好,好织梦

  图12 :不一λ 程度下却转债折价套利进款(新2官网期)11 织梦内容管理系统

  图13:不一λ 程度下却转债折价套利所拥有进款(新2官网期) 12

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  图14:不一λ 程度下却转债折价套利的进款曲线(新2官网期) 12 内容来自dedecms

  图15:却转债折价套利战微年度体即兴(新2官网期) 12 copyright dedecms

  图16:却转债折价套利战微个券体即兴(新2官网期) 13 内容来自dedecms

  图17:叁壹转债折价套利进款(2017/12/6 ) 14 copyright dedecms

  图18:不一λ 程度下却转债折价套利进款(新2官网期) 14 本文来自织梦

  图19:不一λ 程度下却转债折价套利的进款曲线(新2官网期) 14

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  图20 :却转债折价套利战微业绩曲线 15

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  图21 :日熟转债下修套利案例 16 织梦好,好织梦

  图22 :江南转债回特价而沽套利案例 17 织梦好,好织梦

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